吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资            基金    基金料理东说念主：吉祥基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本酬报所载汉典不存在作假纪录、误导性阐述或要害遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律职守。今年度酬报如故三分之二以 上独处董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 酬报中的财务主见、净值认知、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容，保证复核 内容不存在作假纪录、误导性阐述或者要害遗漏。   基金料理东说念主承诺以憨厚信用、勤恳尽责的原则料理和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日认知。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本酬报除高出注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本酬报期自 2024 年 07 月 23 日（基金合同成效日）起至 12 月 31 日止。                         第 2页 共 50页                                                   吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                                     第 3页 共 50页                                                  吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                                    第 4页 共 50页                                               吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金 基金简称         吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 基金主代码        021675 基金运作款式       契约型通达式 基金合同成效日      2024 年 7 月 23 日 基金料理东说念主        吉祥基金料理有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 酬报期末基金份      1，461，269，978.30 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                  吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 酬报期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                  在严格戒指风险和保捏较高流动性的基础上，追求基金资产的永远                       踏实升值。 投资策略                  1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）                       类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券采取策略、（5）信用                       债投资策略；3、现款头寸料理；4、国债期货投资策略；5、信用衍                       生品投资策略 事迹相比基准                中债详细全价指数收益率*90%+一年期依期进款基准利率(税                       后)*10% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但                       低于羼杂型基金、股票型基金。        边幅                      基金料理东说念主                      基金托管东说念主 称呼                    吉祥基金料理有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息露馅         接洽电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户职业电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回应门内大街 55 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回应门内大街 55                                第 5页 共 50页                                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 邮政编码            518048                         100140 法定代表东说念主           罗春风                            廖林 本基金采取的信息露馅报纸称呼              中国证券报 登载基金年度酬报正文的料理东说念主互联网网                             fund.pingan.com 址                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度酬报备置地点      边幅          称呼                               办公地址            安永华明司帐师事务所（特殊        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所            等闲合伙）                17 层 01-12 室                                 深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构     吉祥基金料理有限公司                                 融中心 34 层           §3 主要财务主见、基金净值认知及利润分拨情况                                                         金额单元：东说念主民币元                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A            吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C 本期已兑现收益                         2，248，807.90                 8，139，648.08 本期利润                            2，937，852.57               10，949，906.89 加权平均基金份额本期利润                          0.0102                      0.0093 本期加权平均净值利润率                            1.02%                        0.93% 本期基金份额净值增长率                            1.02%                        0.93% 期末可供分拨利润                        2，248，726.97                 8，140，230.80 期末可供分拨基金份额利润                          0.0078                      0.0069 期末基金资产净值                      290，458，820.47             1，184，698，953.06 期末基金份额净值                              1.0102                      1.0093 基金份额累计净值增长率                            1.02%                        0.93% 注： 关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)；                          第 6页 共 50页                                         吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 所列数字。                        吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                        份额净值增      事迹相比     事迹相比基              份额净值     阶段                 长率标准差      基准收益     准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②       率③        准差④   畴昔三个月        1.46%      0.06%    2.05%     0.08%   -0.59%   -0.02%  自基金合同成效    起于今                        吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C                        份额净值增      事迹相比     事迹相比基              份额净值     阶段                 长率标准差      基准收益     准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②       率③        准差④   畴昔三个月        1.41%      0.06%    2.05%     0.08%   -0.64%   -0.02%  自基金合同成效    起于今      收益率变动的相比                            第 7页 共 50页                                    吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：1、本基金基金合同于 2024 年 07 月 23 日致密成效，限定酬报期末未满半年； 合比例合适基金合同的约定，限定酬报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例 合适基金合同约定。      相比                       第 8页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：本基金基金合同于 2024 年 07 月 23 日致密成效，合同成效当年，按试验存续期算计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本酬报期内无其他主见。 注：本基金基金合同于2024年07月23日成立，自合同成效日以来未进行利润分拨。                     §4 料理东说念主酬报   吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。行动中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产料理职业。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的资产管默默能惩办决策，致力于成为国内最初的科技赋能型智谋 资产料理公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总界限 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从                  说明                        第 9页 共 50页                                               吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                    （助理）期限          业年限                 任职日历       离任日历                                              李瑾懿女士，南开大学精算学专科硕士。                                              先后担任中国工商银行北京市分行商务中                                              心区支行国际业务岗、中国农业银行总行                                              资产料理部投资司理、中邮创业基金料理                                              有限公司固定收益投资司理助理、中加基                                              金料理有限公司固定收益部投资司理、基                                              金司理。2020 年 12 月加入吉祥基金料理        吉祥双季                                              有限公司，曾担任基金司理助理，现任平        鑫 6 个月                                              安惠轩纯债债券型证券投资基金、吉祥惠 李 瑾    捏有期债     2024 年 7                            -       8年        安纯债债券型证券投资基金、吉祥增鑫六 懿      券型证券     月 23 日                                              个月依期通达债券型证券投资基金、吉祥        投资基金                                              惠润纯债债券型证券投资基金、吉祥惠旭        基金司理                                              纯债债券型证券投资基金、吉祥合锦依期                                              通达债券型发起式证券投资基金、吉祥中                                              债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、                                              吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资                                              基金、吉祥惠智纯债债券型证券投资基金、                                              吉祥惠嘉纯债债券型证券投资基金基金经                                              理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的礼聘日历息争聘日历。 注：无。   本酬报期内，本基金料理东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等接洽法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着憨厚信用、勤恳尽责的原则料理和诳骗基金资产，在 严格戒指风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本酬报期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适接洽法律律例及 基金合同的规定。   本酬报期内，根据《证券投资基金料理公司平允交易轨制指导见地》，本基金料理东说念主严格遵命 《吉祥基金料理有限公司平允交易轨制》、                   《吉祥基金料理有限公司很是交易监控与酬报轨制》，严                                第 10页 共 50页                                    吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格戒指：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各种资产料理业务之间以及各种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独处性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行武艺的里面戒指， 并通过使命轨制、经过和时期技能保证平允交易原则的兑现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的很是交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息露馅来加强对平允交易过程和斥逐的监督。四是明确酬报轨制和门道，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析酬报，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行动，实时向公司料理层申诉并采取接洽戒指和转变措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要害非公开投资信息互相阻隔。   本酬报期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司平允交易轨制指导见地》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式款式在各业务武艺严格戒指交易平允执行，平允对待旗 下料理的系数基金和投资组合。   本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金料理东说念操纵理的一都投资 组合在本酬报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在抗击允交易的情况。   本基金于本酬报期内不存在很是交易行动。   酬报期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未越过 该证券当日成交量的 5%。 利率 30BP，携带广谱利率下行，支捏实体经济企稳向好，债券收益率在融资需求疲弱、广谱利率 下行的环境下也出现了大幅的下行。   在酬报期内，本基金积极作念多债券，配置中高等第信用债和利率债。   限定本酬报期末吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A 的基金份额净值 1.0102 元，本酬报期基金份额                      第 11页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 净值增长率为 1.02%，同期事迹相比基准收益率为 2.23%；限定本酬报期末吉祥双季鑫 6 个月捏有 债券 C 的基金份额净值 1.0093 元，本酬报期基金份额净值增长率为 0.93%，同期事迹相比基准收 益率为 2.23%。   面前经济基本面依然处于内需不及，弱复苏的状态，经济基本面依然需要财政计谋和货币政 策的支捏。央行货币计谋作风依然是支捏性的，保捏流动性充裕，裁汰融资成本的基调对债券市 场依然有支捏。然则由于 2025 年开年债券商场抢跑宽松预期，各债券品种收益率水平面前处于低 位，进一步下行的空间受到制约，合座判断可能处于动荡行情。   本酬报期内，本基金料理东说念主坚捏一切从范例运作、驻防风险、保护基金份额捏有东说念主利益启程， 严格遵命国度接洽法律律例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面戒指轨制和业务经过的同期， 确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和步调，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户职业和信息露馅等进行了重心监控与稽核，发现问题实时建议转变建 议，并督促接洽部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核酬报。公司喜欢对 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工行动的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种口头进行了投资者阐述使命。酬报期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金料理东说念主将链接以风险戒指为核 心，擢升监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会接洽规定、中国证券投资基金业协会接洽指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值算计的复核职守。   本基金料理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投汉典理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部接洽东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、步调及方法的制定和转变，负责定 期审议公司估值计谋、步调及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有爽快的专科智商，并能在接洽使命中保捏独处性。   基金料理东说念主改变估值时期，导致基金资产净值发生要害变化的，对所给与的接洽估值时期、 假设及输入值的适合性研究司帐师事务所的专科见地。   本酬报期内，参与估值经过各方之间无要害利益突破。                       第 12页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   本基金料理东说念主已与第三方订价职业机构签署职业左券，由其按约定提供接洽参考数据。   酬报期内本基金未进行利润分拨，合适基金合同的约定。   本基金本酬报期内未出现一语气 20 个使命日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主酬报   本酬报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵命《证券投资基金法》过火他 法律律例和基金合同的接洽规定，不存在职何毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动，十足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本酬报期内，本基金的料理东说念主——吉祥基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额捏有 东说念主利益的行动。   本托管东说念主照章对吉祥基金料理有限公司编制和露馅的本基金 2024 年年度酬报中财务主见、净 值认知、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容进行了核查，以上内容实在、准确 和竣工。                    §6 审计酬报 财务报表是否经过审计        是 审计见地类型            标准无保属见地 审计酬报编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H113 号 审计酬报标题            审计酬报                   吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金全体基金份额 审计酬报收件东说念主                   捏有东说念主                   咱们审计了吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金的                   财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年 7 审计见地                   月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日的利润表、                   净资产变动表以及接洽财务报表附注。                       第 13页 共 50页                                    吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                  咱们以为，后附的吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资                  基金的财务报表在系数要害方面按照企业司帐准则的规定编                  制，公允反应了吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基                  金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年 7 月 23 日（基                  金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日的谋划后果和净资产变                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定执行了审计使命。                  审计酬报的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一                  步阐述了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职 造成审计见地的基础        业说念德守则，咱们独处于吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证                  券投资基金，并履行了作事说念德方面的其他职守。咱们深信，                  咱们获取的审计凭据是充分、适合的，为发表审计见地提供                  了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金料理层对其他                  信息负责。其他信息包括年度酬报中涵盖的信息，但不包括                  财务报表和咱们的审计酬报。                  咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何口头的鉴证论断。 其他信息             市欢咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                  在此过程中，推敲其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要害不一致或者似乎存在要害错报。                  基于咱们已执行的使命，若是咱们详情其他信息存在要害错                  报，咱们应当酬报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  酬报。                  料理层负责按照企业司帐准则的规定编制财务报表，使其实                  现公允反应，并计议、执行和珍视必要的里面戒指，以使财                  务报表不存在由于作弊或荒唐导致的要害错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估吉祥双季鑫 6 个月捏有 料理层和治理层对财务报表的责                  期债券型证券投资基金的捏续谋划智商，露馅与捏续谋划相 任                  关的事项（如适用），并诳骗捏续谋划假设，除非谋划进行清                  算、断绝运营或别无其他现实的采取。                  治理层负责监督吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基                  金的财务酬报过程。                  咱们的主见是对财务报表合座是否不存在由于作弊或荒唐导                  致的要害错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要害错报存在时总能发现。错报可能由于 注册司帐师对财务报表审计的责   作弊或荒唐导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影 任                响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是要害的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们诳骗作事判断，                  并保捏作事怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或荒唐导致的财务报表要害错报风                      第 14页 共 50页                                             吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                          险，计议和实施审计步调以嘱托这些风险，并获取充分、适                          当的审计凭据，行动发表审计见地的基础。由于作弊可能涉                          及通同、伪造、挑升遗漏、作假阐述或凌驾于里面戒指之上，                          未能发现由于作弊导致的要害错报的风险高于未能发现由于                          荒唐导致的要害错报的风险。                          （2）了解与审计接洽的里面戒指，以计议适应的审计步调，                          但目的并非对里面戒指的有用性发表见地。                          （3）评价料理层选用司帐计谋的适应性和作出司帐算计及相                          关露馅的合感性。                          （4）对料理层使用捏续谋划假设的适应性得出论断。同期，                          根据获取的审计凭据，就可能导致对吉祥双季鑫 6 个月捏有                          期债券型证券投资基金捏续谋划智商产生要害疑虑的事项或                          情况是否存在要害省略情味得出论断。若是咱们得出论断认                          为存在要害省略情味，审计准则要求咱们在审计酬报中提请                          报表使用者瞩目财务报表中的接洽露馅；若是露馅不充分，                          咱们应当发表非无保属见地。咱们的论断基于限定审计酬报                          日可赢得的信息。关联词，翌日的事项或情况可能导致吉祥双                          季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金不成捏续谋划。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括露馅）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应接洽交易和事项。                          咱们与治理层就谋划的审计范围、期间安排和要害审计发现                          等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得温情                          的里面戒指弱势。 司帐师事务所的称呼                安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名                 吴翠蓉                       黄拥璇 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计酬报日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金 酬报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东说念主民币元                                                            本期末           资 产                      附注号 资 产： 货币资金                              7.4.7.1                       941，603.02 结算备付金                                                         7，351，921.57 存出保证金                                                            61，344.57 交易性金融资产                           7.4.7.2                 1，585，728，885.48 其中：股票投资                                                                  -      基金投资                                                                -                            第 15页 共 50页                                           吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报      债券投资                                               1，585，728，885.48      资产支捏证券投资                                                          -      贵金属投资                                                             -      其他投资                                                              - 养殖金融资产                          7.4.7.3                                - 买入返售金融资产                        7.4.7.4                                - 债权投资                            7.4.7.5                                - 其中：债券投资                                                                -      资产支捏证券投资                                                          -      其他投资                                                              - 其他债权投资                          7.4.7.6                                - 其他权益器具投资                        7.4.7.7                                - 应收算帐款                                                                  - 应收股利                                                                   - 应收申购款                                                                  - 递延所得税资产                                                                - 其他资产                            7.4.7.8                                - 资产统共                                                    1，594，083，754.64                                                          本期末        欠债和净资产                   附注号 负 债： 短期借钱                                                                   - 交易性金融欠债                                                                - 养殖金融欠债                          7.4.7.3                                - 卖出回购金融资产款                                                 117，994，771.03 应付算帐款                                                          13，287.85 应付赎回款                                                                  - 应付料理东说念主酬金                                                       373，583.78 应付托管费                                                          62，263.93 应付销售职业费                                                       200，019.47 应付投资照管人费                                                                - 应交税费                                                           35，440.61 应付利润                                                                   - 递延所得税欠债                                                                - 其他欠债                            7.4.7.9                       246，614.44 欠债算计                                                      118，925，981.11 净资产： 实收基金                           7.4.7.10                 1，461，269，978.30 未分拨利润                          7.4.7.12                    13，887，795.23 净资产算计                                                   1，475，157，773.53 欠债和净资产统共                                                1，594，083，754.64 注：（1）酬报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，461，269，978.30 份，其中，下属 A 类 基金份额净值 1.0102 元，基金份额总额 287，521，085.77 份；下属 C 类基金份额净值 1.0093 元，                           第 16页 共 50页                                               吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 基金份额总额 1，173，748，892.53 份。    （2）本基金合同于 2024 年 7 月 23 日成效，本报表试验编制期间为 2024 年 7 月 23 日（基金 合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日。限定酬报期末本基金合同成效未满一年，本酬报期的财务报 表及报表附注均无同期对比数据。 司帐主体：吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金 本酬报期：2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                             单元：东说念主民币元                                                                本期           项 目                      附注号                                                      成效日）至 2024 年 12 月 31                                                                 日 一、营业总收入                                                       19，513，530.85 其中：进款利息收入                         7.4.7.13                       457，580.99      债券利息收入                                                               -      资产支捏证券利息收入                                                           -      买入返售金融资产收入                                                  576，032.10      其他利息收入                                                               - 其中：股票投资收益                         7.4.7.14                                -      基金投资收益                                                               -      债券投资收益                       7.4.7.15                    14，987，639.03      资产支捏证券投资收益                   7.4.7.16                                -      贵金属投资收益                      7.4.7.17                                -      养殖器具收益                       7.4.7.18                        -7，024.75      股利收益                         7.4.7.19                                -      其他投资收益                                                               - 号填列） 减：二、营业总支拨                                                      5，625，771.39 其中：暂估料理东说念主酬金                                                                - 其中：卖出回购金融资产支拨                                                  2，148，389.06                              第 17页 共 50页                                                 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 三、利润总额（耗费总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                                          - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                                                    13，887，759.46 五、其他详细收益的税后净额                                                                    - 六、详细收益总额                                                             13，887，759.46 司帐主体：吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金 本酬报期：2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                       本期      边幅            2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                实收基金           其他详细收益              未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净                           -                 -                 -                  - 资产 二、本期期初净      1，460，218，242.                                             -                 -   1，460，218，242.69 资产                      69 三、本期增减变 动额（减少以“-”      1，051，735.61                 -     13，887，795.23     14，939，530.84 号填列） （一）、详细收益                           -                 -     13，887，759.46     13，887，759.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         1，051，735.61                 -             35.77       1，051，771.38 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                           -                 -                 -                  - 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                 -                 -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                               第 18页 共 50页                                         吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 报表附注为财务报表的组成部分。 本酬报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                   林婉文                    张南南     基金料理东说念主负责东说念主             操纵司帐使命负责东说念主               司帐机构负责东说念主   吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                                   ，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024872 号文《对于准予吉祥双季鑫 6 个月捏有 期债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉祥基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》和《吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金基金合同》行动料理东说念主向社 会公开召募，业经安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙）安永华明（2024）验字第 70039114_H09 号验资酬报赐与考据。经向中国证监会备案，                    《吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金基金 合同》于 2024 年 7 月 23 日致密成效。本基金为契约型通达式，存续期限不定。设马上召募的扣 除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币 1，459，331，326.31 元，在召募期间产生的活期进款利息 为东说念主民币 886，916.38 元，以上实收基金（本息）算计为东说念主民币 1，460，218，242.69 元，折合 国工商银行股份有限公司。   根据《吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/ 申购用度与销售职业费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取 认购/申购用度，但不从本类别基金资产净值上钩提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产净值上钩提销售职业费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类、C 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份额净值，算计公式为算计日各种别基金资产净值除以算计日该类别 基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金 基金合同》的接洽规定，本基金投资于具有爽快流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行 单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、地点政府债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券等中国证监会允                           第 19页 共 50页                                         吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 许基金投资的债券）、资产支捏证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款 过火他银行进款）、货币商场器具、现款、国债期货、信用养殖品以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会接洽规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投 资于可赈济债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金参与国债期货交易， 应合适法律律例规定和基金合同约定的投资限定并遵命接洽期货交易所的业务王法。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合步调后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日 终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如翌日法律律例或 监管机构对投资比例要求有变更的，基金料理东说念主在履行适合步调后，不错作念出相应赈济。    本基金的事迹相比基准为：中债详细全价指数收益率*90%+一年期依期进款基准利率（税后） *10%。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及转变的具体 司帐准则、解释以及《资产料理居品接洽司帐处理规定》和其他接洽规定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息露馅和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导见地》、《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》、《证券投资 基金信息露馅内容与口头准则》第 2 号《年度酬报的内容与口头》、《证券投资基金信息露馅编报 王法》第 3 号《司帐报表附注的编制及露馅》、《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号告和中期酬报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他接洽规定。    本财务报表以本基金捏续谋划为基础列报。    本财务报表合适企业司帐准则的要求，实在、竣工地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及自 2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）起至 2024 年 12 月 31 日止的谋划后果和净资 产变动情况。    本基金司帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的试验编 制期间系自 2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。                           第 20页 共 50页                                   吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东说念主民币。除有高出说明外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器具是指造成本基金的金融资产（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐述时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐述时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   折柳为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动有用套期 器具的养殖器具，按照取得时的公允价值行动开动阐述金额，接洽的交易用度在发生时计入当期 损益。   折柳为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动开动阐述金额， 接洽交易用度计入其开动阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与试验利率法阐述利息收入，其断绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含要害融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照格外于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐述后是否如故显赫增多，若是信用风险自开动阐述后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照格外于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 试验利率算计利息收入；若是信用风险自开动阐述后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照格外于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和                     第 21页 共 50页                                 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 试验利率算计利息收入；若是开动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和试验利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估接洽金融器具的信用风险自开动阐述后是否已显赫增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生违约的风险与在开动阐述日发生违约的风险，以详情金融器具瞻望存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的斥逐而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的寥落成本或戮力即 可赢得的接洽畴昔事项、现时景色以及翌日经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期概略一都或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄断绝，或该收取金融资产现款流量的权柄已窜改，且 合适金融资产窜改的断绝阐述条件的，金融资产将断绝阐述。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和酬金窜改给转入方的，断绝阐述该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和酬金的，络续绝阐述该金融资产；本基金既莫得窜改 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产戒指的，断绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产戒指的，按照其 链接涉入所窜改金融资产的进程阐述接洽金融资产，并相应阐述接洽欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与试验利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的职守已履行、废除或届 满，则对金融欠债进行断绝阐述。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者窜改一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量接洽资产或欠债，假设出售资产或者窜改欠债的 有序交易在接洽资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在接洽资产 或欠债的最有益商场进行。主要商场（或最有益商场）是本基金在计量日概略干涉的交易商场。 本基金给与商场参与者在对该资产或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。                   第 22页 共 50页                                  吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   在财务报表中以公允价值计量或露馅的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有迫切 真谛真谛的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日概略取得的雷同 资产或欠债在活跃商场上未经赈济的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外接洽资产或负 债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三档次输入值，接洽资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生赈济。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日概略取得的雷同资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要害事件的， 应给与最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不成实在反 映公允价值的，嘱托报价进行赈济，详情公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时期中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定是针对资 产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限定行动特征推敲。此外，基金料理东说念主不应试虑因精深 捏有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应给与在现时情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信 息支捏的估值时期详情公允价值。给与估值时期详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规定估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄面前是可执行的， 同期本基金谋划以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金赈济所引起的转入基                    第 23页 共 50页                                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未兑现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与试验利率法算计的利息扣除在适用情况下的接洽 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除接洽交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，接洽交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的接洽税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动阐述 金额之间的差额扣除接洽交易用度及在适用情况下的接洽税费后的净额阐述为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 概略可靠计量时阐述。   本基金的料理东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受接洽职业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐述的利息支拨按试验利率法算计，试验利率法与直 线法相反较小的则按直线法算计。   本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款口头分拨，但基金份额 捏有东说念主可采取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未兑现部分为正数，包括基金谋划步履产生的未兑现损益以及基金份                         第 24页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 额交易产生的未兑现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已兑现部分； 若期末未分拨利润的未兑现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未兑现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      谋折柳部是指本基金内同期赋闲下列条件的组成部分：      （1）该组成部分概略在日常步履中产生收入、发生用度；      （2）概略依期评价该组成部分的谋划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）概略取得该组成部分的财务景色、谋划后果和现款流量等接洽司帐信息。      若是两个或多个谋折柳部具有相似的经济特征，何况赋闲一定条件的，则合并为一个谋折柳 部。    本基金面前以一个谋折柳部运作，不需要进行分部酬报的露馅。      本基金本酬报期无其他需要说明的迫切司帐计谋和司帐算计。      本基金本酬报期无需要说明的司帐计谋变更。      本基金本酬报期无需要说明的司帐算计变更。      本基金本酬报期无要害司帐裂缝的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地点政府债 利息收入以及金融同行往返利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 接洽计谋的见知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券                       第 25页 共 50页                                    吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往返等升值税计谋的补充 见知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融          房地产征战       阐述缓助服 务等升值税计谋的见知》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税接洽问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见知》的规定详情。   升值税附加税包括城市珍视修复税、阐述费附加和地点阐述附加，以试验交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍视修复税、阐述费附加和地点阐述附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，通达式证券投资基金）料理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得接洽个东说念主所得税计谋的见知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末           边幅                      第 26页 共 50页                                               吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 活期进款                                                                   941，603.02 便是：本金                                                                  941，317.41   加：应计利息                                                                   285.61   减：坏账准备                                                                        - 依期进款                                                                            - 便是：本金                                                                           -   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                  -   进款期限 1-3 个月                                                                   -   进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                            - 便是：本金                                                                           -   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        -             算计                                                         941，603.02                                                                      单元：东说念主民币元                                            本期末      边幅                               2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                            -               -                  -              - 贵金属投资-金交                      -               -                  -              - 所黄金合约      交易所市        140，417，565.88   2，111，202.74      142，364，202.74     -164，565.88      场 债券   银行间市    1，427，456，530.64     12，244，282.74   1，443，364，682.74    3，663，869.36      场      算计      1，567，874，096.52     14，355，485.48   1，585，728，885.48    3，499，303.48 资产支捏证券                        -               -                  -              - 基金                            -               -                  -              - 其他                            -               -                  -              -      算计      1，567，874，096.52     14，355，485.48   1，585，728，885.48    3，499，303.48 注：本基金本酬报期末未捏有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本酬报期末未捏有期货合约。 注：本基金本酬报期末未捏有黄金养殖品。                               第 27页 共 50页                                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：本基金本酬报期末未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本酬报期末未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本酬报期末无债权投资。 注：本基金本酬报期末无债权投资。 注：本基金本酬报期末无其他债权投资。 注：本基金本酬报期末无其他债权投资。 注：本基金本酬报期末无其他权益器具投资。 注：本基金本酬报期末无其他权益器具投资。 注：本基金本酬报期末未捏有其他资产。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末         边幅 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                              - 应付证券出借违约金                                                          - 应付交易用度                                                    112，314.44                        第 28页 共 50页                                        吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 其中：交易所商场                                                           -      银行间商场                                                112，314.44 应付利息                                                               - 预提用度                                                      134，300.00          算计                                               246，614.44                                                   金额单元：东说念主民币元                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                                        本期        边幅           2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                    账面金额 基金合同成效日                       287，306，272.51          287，306，272.51 本期申购                              214，813.26              214，813.26 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 基金拆分/份额折算前                                 -                      - 基金拆分/份额折算赈济                                -                      - 本期申购                                       -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 本期末                           287，521，085.77          287，521，085.77                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C                                        本期        边幅           2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                    账面金额 基金合同成效日                     1，172，911，970.18        1，172，911，970.18 本期申购                              836，922.35              836，922.35 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 基金拆分/份额折算前                                 -                      - 基金拆分/份额折算赈济                                -                      - 本期申购                                       -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                      - 本期末                         1，173，748，892.53        1，173，748，892.53 注：本基金合同于 2024 年 7 月 23 日成效。初次发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认购 金额为东说念主民币 1，459，331，326.31 元，折合 1，459，331，326.31 份基金份额；有用认购资金在初次 发售召募期内产生的利息为东说念主民币 886，916.38 元，折合 886，916.38 份基金份额。其中 A 类基金 已收到的初次发售召募的有用认购资金扣除认购费后的净认购金额为东说念主民币 287，133，144.31 元， 折合 287，133，144.31 份基金份额；有用认购资金在初次发售召募期内产生的利息为东说念主民币 额为东说念主民币 1，172，198，182.00 元，折合 1，172，198，182.00 份基金份额；有用认购资金在初次发 售召募期内产生的利息为东说念主民币 713，788.18 元，折合 713，788.18 份基金份额。以上收到的实收                          第 29页 共 50页                                            吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 基金共计东说念主民币 1，460，218，242.69 元，折合 1，460，218，242.69 份基金份额。 注：本基金本酬报期无其他详细收益。                                                           单元：东说念主民币元                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A       边幅            已兑现部分                 未兑现部分           未分拨利润算计 基金合同成效日                           -                  -                 - 本期期初                              -                  -                 - 本期利润                   2，248，807.90          689，044.67     2，937，852.57 本期基金份额交易产                              -80.93              -36.94          -117.87 生的变动数 其中：基金申购款                     -80.93              -36.94          -117.87      基金赎回款                        -                  -                 - 本期已分拨利润                           -                  -                 - 本期末                    2，248，726.97          689，007.73     2，937，734.70                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C       边幅            已兑现部分                 未兑现部分           未分拨利润算计 基金合同成效日                           -                  -                 - 本期期初                              -                  -                 - 本期利润                   8，139，648.08        2，810，258.81    10，949，906.89 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                     582.72             -429.08           153.64      基金赎回款                        -                  -                 - 本期已分拨利润                           -                  -                 - 本期末                    8，140，230.80        2，809，829.73    10，950，060.53                                                           单元：东说念主民币元                                            本期          边幅 活期进款利息收入                                                     101，724.57 依期进款利息收入                                                               - 其他进款利息收入                                                               - 结算备付金利息收入                                                    355，552.74 其他                                                               303.68 算计                                                           457，580.99 注：本基金本酬报期内无股票投资收益。                             第 30页 共 50页                                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：本基金本酬报期内无股票投资收益。 注：本基金本酬报期内无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                    单元：东说念主民币元                                             本期            边幅                  2024年7月23日（基金合同成效日）至2024年12                                            月31日 债券投资收益——利息收入                                          23，266，951.19 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                       -8，279，312.16 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                    - 债券投资收益——申购差价收入                                                    -            算计                                         14，987，639.03                                                    单元：东说念主民币元                                             本期             边幅                 2024年7月23日（基金合同成效日）至2024年12                                            月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                              97，279，050.58 减：交易用度                                                  113，997.50 买卖债券差价收入                                              -8，279，312.16 注：本基金本酬报期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本酬报期内无债券申购差价收入。 注：本基金本酬报期内无资产支捏证券投资收益。                         第 31页 共 50页                                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：本基金本酬报期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本酬报期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本酬报期内无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本酬报期内无贵金属投资。 注：本基金本酬报期内无贵金属投资。 注：本基金本酬报期内无贵金属投资。 注：本基金本酬报期内无贵金属投资。 注：本基金本酬报期内无养殖器具收益——买卖权证差价收入。                                                   单元：东说念主民币元                                        本期         边幅 国债期货投资收益                                               -7，024.75 注：本基金本酬报期内无股利收益。                                                   单元：东说念主民币元                                           本期        边幅称呼            2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                          日     股票投资                                                         -     债券投资                                             3，499，303.48     资产支捏证券投资                                                     -                        第 32页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报        基金投资                                                     -        贵金属投资                                                    -        其他                                                       -        权证投资                                                     - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             算计                                      3，499，303.48 注：本基金本酬报期内无其他收入。 注：本基金本酬报期无信用减值损失。                                                   单元：东说念主民币元                                               本期                  边幅         2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 审计用度                                                   65，000.00 信息露馅费                                                  60，000.00 证券出借违约金                                                         - 银行用度                                                   39，023.20 账户珍视费                                                  12，000.00 其他                                                       400.00                  算计                                   176，423.20   限定资产欠债表日，本基金无需作露馅的要害或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作露馅的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                     与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)      基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产料理有限公司              基金料理东说念主的鼓励  三亚盈湾旅业有限公司              基金料理东说念主的鼓励  吉祥信托有限职守公司              基金料理东说念主的鼓励  深圳吉祥汇通投汉典理有限公司(“吉祥      基金料理东说念主的子公司                       第 33页 共 50页                                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报  汇通”)  高洁证券股份有限公司(“高洁证券”)        基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公                            司戒指的公司  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)        基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公                            司戒指的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基      基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公  金”)                       司戒指的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥        基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公  东说念主寿”)                      司戒指的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平       基金料理东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在平时业务范围内按一般买卖条件签订。 注：本基金本酬报期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本酬报期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本酬报期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本酬报期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本酬报期无应支付关联方的佣金。                                                    单元：东说念主民币元                                           本期          边幅            2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                           日 当期发生的基金应支付的料理费                                        1，928，773.40 其中：应支付销售机构的客户珍视 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                                          964，450.74 注：支付基金料理东说念主吉祥基金的料理东说念主酬金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：                        第 34页 共 50页                                          吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   日料理东说念主酬金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                              本期          边幅               2024 年 7 月 23 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                              日 当期发生的基金应支付的托管费                                               321，462.20 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                           本期 赢得销售职业费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售职业费 称呼                    吉祥双季鑫 6 个月捏有 吉祥双季鑫 6 个月捏有                                                            算计                        债券 A              债券 C 高洁证券                             -             5，088.08       5，088.08 工商银行                             -        1，026，967.33     1，026，967.33 吉祥东说念主寿                             -                4.83            4.83 算计                               -        1，032，060.24     1，032，060.24 注：支付基金销售机构的销售职业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金，再由吉祥基金算计并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：日 C 类基金份额销售职业费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本酬报期内未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本酬报期内转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。         的情况 注：本基金本酬报期内转融通证券出借业务均未发生要害关联交易事项。                            第 35页 共 50页                                               吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                                                   本期             关联方称呼                                 日                                     期末余额                当期利息收入 工商银行-活期                               941，603.02                  101，724.57 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行复古，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本酬报期内未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本酬报期不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本酬报期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的畅达受限证券。 注：本基金本酬报期末未捏有暂时停牌等畅达受限股票。   限定本酬报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额 18，001，414.95 元，是以如下债券行动典质：                                                           金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称呼     回购到期日        期末估值单价      数目（张）          期末估值总额                CD224     日 算计                                                  190，000   18，788，483.25                                第 36页 共 50页                                       吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   限定本酬报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所商场债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额 99，993，356.08 元，限定 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本酬报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋划步履中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东说念主制定了计谋和步调来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面戒指经过， 通过可靠的料理及信息系统捏续监控上述各种风险。   本基金料理东说念主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险戒指委员会、看护长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险料理的第一职守东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理职守。 本基金料理东说念主成立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行独处评估、监控、搜检并 实时向料理层申诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现违约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例合适接洽法律律例的要求、接洽监管机构的接洽规定及本基金 的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以戒指可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管资历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以戒指相应的信用风险，因而与银行进款接洽的信用风险不要害。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项算帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东说念主既定信用计谋标准的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行限定，以戒指相应的信用风险。   本基金料理东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念操纵理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得越过该证券余额的 10%。                  （十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错                         第 37页 共 50页                                    吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 不受此条件规定的比例限定）   于本酬报期末，本基金捏有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产支捏证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 97.04%   流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现坚苦，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金料理东说念主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等律例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过独处的风险料理部门对本基金的组合捏仓围聚 度主见、畅达受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的详细主见等流动性主见进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东说念操纵理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得越过该证券的 10%。由本基金的基 金料理东说念操纵理的系数通达式基金于通达期内共同捏有一家上市公司刊行的可畅达股票不得越过该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金料理东说念操纵理的一都投资组合捏有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得越过该上市公司可畅达股票的 30%(十足按照接洽指数组成比例进行证券投资 的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金嘱托流动性需求，其上限一般不越过基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得越过基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东说念主对其料理的系数通达式基金于通达期内，对基金组结伙产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得越过 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。                      第 38页 共 50页                                                        吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报      同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态赈济等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天资详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。      商场风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由独处于投资部门的风险料理东说念主员监控、酬报以及依期风险操心的方法料理投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时赈济投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规定的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                  941，603.02             -             -             -        941，603.02 结算备付金               7，351，921.57             -             -             -      7，351，921.57 存出保证金                  61，344.57             -             -             -          61，344.57 交易性金融资产            638，900，617.54451，951，193.63494，877，074.31            -   1，585，728，885.48      资产统共          647，255，486.70451，951，193.63494，877，074.31            -   1，594，083，754.64       欠债 应付料理东说念主酬金                        -             -             -    373，583.78        373，583.78 应付托管费                          -             -             -     62，263.93          62，263.93 应付算帐款                          -             -             -     13，287.85          13，287.85 卖出回购金融资产款 117，994，771.03                     -             -             -    117，994，771.03 应付销售职业费                        -             -             -    200，019.47        200，019.47 应交税费                           -             -             -     35，440.61          35，440.61                                       第 39页 共 50页                                                  吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 其他欠债                     -             -             -    246，614.44         246，614.44    欠债统共      117，994，771.03            -             -    931，210.08     118，925，981.11  利率敏锐度缺口     529，260，715.67451，951，193.63494，877，074.31   -931，210.08   1，475，157，773.53 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设     除商场利率除外的其他商场变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的            接洽风险变量的变                                             影响金额（单元：东说念主民币元）                   动           本期末 （2024 年 12 月 31 日）           商场利率高涨 25 个                                                                          -5，089，334.47           基点    分析           商场利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要害外汇风险。 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所捏有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁汰 其它价钱风险，何况本基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。   经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下： 注：于本酬报期末本基金未捏有权益类资产。 注：于本酬报期末，本基金未捏有权益类资产，因此当商场价钱发生合理、可能的变动时，对于 本基金资产净值无要害影响。                                 第 40页 共 50页                                   吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：无    公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有迫切真谛真谛的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：雷同资产或欠债在活跃商场上未经赈济的报价。    第二档次：除第一档次输入值外接洽资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。    第三档次：接洽资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东说念主民币元                                         本期末    公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                                                            - 第二档次                                              1，585，728，885.48 第三档次                                                            -           算计                                      1，585，728，885.48    本基金赈济公允价值计量档次赈济时点的接洽司帐计谋在前后各司帐期间保捏一致。    对于公开商场交易的证券，若出现要害事项、新发未上市等原因导致不存在活跃商场未经 赈济的报价，本基金不会于此期间将接洽证券的公允价值列入第一档次，并根据估值赈济中采 用的对公允价值计量合座而言具有迫切真谛真谛的输入值所属的最低档次，详情接洽投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。 注：于本酬报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本酬报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。                     第 41页 共 50页                                      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报      本基金本酬报期末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本酬报期末无需要说明有助于纠合和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合酬报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             边幅                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                  1，585，728，885.48              99.48        资产支捏证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本酬报期末未捏有境内股票。 注：本基金本酬报期末未捏有港股通股票。 注：本基金本酬报期末未捏有股票。 注：本基金本酬报期内未捏有股票。                       第 42页 共 50页                                                 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 注：本基金本酬报期内未捏有股票。 注：本基金本酬报期内未捏有股票。                                                                 金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                      公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                             57，761，667.61               3.92                                                                 金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD100                      CD224                       级                       级 注：本基金本酬报期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本酬报期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本酬报期末未捏有权证投资。                                第 43页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，采取流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，合适法律律例规定和基金合同的投资限定，并遵命接洽的 业务王法，且对基金的总体风险相对可控。      酬报编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形   根据发布的接洽公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国修复银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在本酬报编制日前一年内受到监管部门 的公开评论或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策步调合适接洽法律律例和公司轨制的要求。   本基金本酬报期末未捏有股票。                                                   单元：东说念主民币元    序号            称呼                        金额 注：本基金本酬报期末未捏有处于转股期的可赈济债券。 注：本基金本酬报期未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                       第 44页 共 50页                                                  吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                         §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                        捏有东说念主结构          捏有东说念主                            机构投资者                         个东说念主投资者                     户均捏有的基 份额级别      户数                                        占总份                           占总份                      金份额          （户）                         捏有份额           额比例           捏有份额            额比例                                                     （%）                           （%） 吉祥双季 鑫 6 个月 捏有债券 A 吉祥双季 鑫 6 个月 捏有债券 C  算计        2，600     562，026.91                 -        -   1，461，269，978.30     100.00 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  边幅                份额级别               捏有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金料理 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                               24，993.00                     0.0087 东说念主系数从 业东说念主员捏 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C                                        -                        - 有本基金                    算计                               24，993.00                     0.0017 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       边幅                  份额级别                  捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主员、基 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                                                          0 金投资和研究部门负责 东说念主捏有本通达式基金   吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C                                                          0                             算计                                                        0 本基金基金司理捏有本 吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A                                                        0~10 通达式基金      吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C                                                           0                             算计                                                     0~10                                   第 45页 共 50页                                          吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理谋划投资司理的情况。                      §10 通达式基金份额变动                                                            单元：份       边幅            吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 A          吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 C 基金合同成效日 （2024 年 7 月 23 日）            287，306，272.51           1，172，911，970.18 基金份额总额 基金合同成效日起至 酬报期期末基金总申                       214，813.26                  836，922.35 购份额 减：基金合同成效日 起至酬报期期末基金                                 -                          - 总赎回份额 基金合同成效日起至 酬报期期末基金拆分                                 -                          - 变动份额 本酬报期期末基金份 额总额                         §11 要害事件揭示   酬报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本酬报期内，本基金料理东说念主无要害东说念主事变动。 本酬报期基金托管东说念主的专门基金托管部门无要害东说念主事变动。   本酬报期内，无触及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。 本酬报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本酬报期内本基金的投资策略未有要害变化。   经基金料理东说念主董事会审议通过，并履行适合步调，礼聘安永华明司帐师事务所（特殊等闲                            第 46页 共 50页                                            吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报 合伙）为本基金的审计机构，酬报期内应支付给该事务所的酬金为 65，000.00 元。 注：本酬报期内，基金料理东说念主过火高等料理东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本酬报期内托管东说念主过火高等料理东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                   股票交易                         应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                        占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额        交总额的比例               佣金       总量的比例                             (%)                           (%) 长江证券     1           -                 -            -         -   - 诚通证券     2           -                 -            -         -   - 东方钞票 证券 东方证券     2           -                 -            -         -   - 广发证券     2           -                 -            -         -   - 国盛证券     1           -                 -            -         -   - 海通证券     4           -                 -            -         -   - 吉祥证券     2           -                 -            -         -   - 太平洋证 券 招商证券     3           -                 -            -         -   - 中泰证券     2           -                 -            -         -   - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的采取标准如下：   （1）财务景色爽快   （2）谋划行动范例   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等职业智商较强                          第 47页 共 50页                                                吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报                                                            金额单元：东说念主民币元               债券交易                    债券回购交易                  权证交易                                                                       占当期                      占当期债                      占当期债券                                                                        权证 券商称呼                   券                       回购成交总          成交金额                    成交金额                      成交金额       成交总                      成交总额                       额的比例                                                                       额的比                      的比例(%)                      (%)                                                                       例(%) 长江证券                    7.59                        1.63          -        -                .00                        00 诚通证券             -         -              -            -          -        - 东方钞票                  -         -              -            -          -        -  证券 东方证券             -         -                       18.83          -        - 广发证券                    9.28                       37.77          -        - 国盛证券             -         -              -            -          -        - 海通证券                   83.13                       38.51          -        - 吉祥证券             -         -              -            -          -        - 太平洋证                  -         -              -            -          -        -   券 招商证券             -         -              -            -          -        - 中泰证券             -         -                        3.26          -        - 中信建投                  -         -              -            -          -        -  证券  序号             公告事项                         法定露馅款式           法定露馅日历        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券             中国证监会规定报刊及        投资基金基金合同                       网站        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券             中国证监会规定报刊及        投资基金基金居品汉典摘记                   网站        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券             中国证监会规定报刊及        投资基金招募说明书                      网站        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券             中国证监会规定报刊及        投资基金托管左券                       网站                                第 48页 共 50页                                     吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报        投资基金基金份额发售公告          网站        对于暂停吉祥双季鑫 6 个月捏有期债                              中国证监会规定报刊及                              网站        优惠步履的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增吉祥                              中国证监会规定报刊及                              网站        基金销售机构的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增中国                              中国证监会规定报刊及                              网站        售机构的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增吉祥                              中国证监会规定报刊及                              网站        基金销售机构的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增高洁                              中国证监会规定报刊及                              网站        构的公告        对于吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型    中国证监会规定报刊及        证券投资基金基金合同成效公告        网站        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券                              中国证监会规定报刊及                              网站        业务和依期定额投资的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增吉祥                              中国证监会规定报刊及                              网站        构的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增江海                              中国证监会规定报刊及                              网站        公告        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金      中国证监会规定报刊及        估值赈济情况的公告             网站        吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券    中国证监会规定报刊及        投资基金 2024 年第 3 季度酬报   网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会规定报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 1        网站        吉祥基金料理有限公司对于领导投资                              中国证监会规定报刊及                              网站        影响业务办理的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增北京                              中国证监会规定报刊及                              网站        金销售机构的公告              §12 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。                       第 49页 共 50页                                         吉祥双季鑫 6 个月捏有债券 2024 年年度酬报    无。   （1）中国证监会准予吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金基金合同   （3）吉祥双季鑫 6 个月捏有期债券型证券投资基金托管左券   （4）法律见地书   （5）基金料理东说念主业务资历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本酬报书如有疑问，可研究本基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司，客户职业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                吉祥基金料理有限公司                           第 50页 共 50页

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